Сравнение BL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackLine, Inc. (BL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BL и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BL и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -34.04% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%.
BL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -34.04%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.41%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. XLF — Ранг доходности на риск
BL
XLF
Сравнение BL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.05 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 0.19 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.05 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.16 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.50 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BL и XLF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и XLF
BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок BL и XLF
Максимальная просадка BL за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -82.69% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -14.79% | -29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.25% | -25.81% | -49.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.75% | -11.89% | -63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -20.10% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 4.96% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и XLF
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BL | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 4.76% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 11.45% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 19.25% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 18.69% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 22.18% | +22.00% |