Сравнение BL с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackLine, Inc. (BL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BL или XLF.
Основные характеристики
| BL | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.01% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | -22.00% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.92% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 19.69% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 37.00% | 13.75% |
| Макс. просадка | -70.91% | -82.69% |
| Текущая просадка | -59.73% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между BL и XLF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BL и XLF
С начала года, BL показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BL c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и XLF
BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BL и XLF
Максимальная просадка BL за все время составила -70.91%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BL и XLF
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.