Сравнение BL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackLine, Inc. (BL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | -34.04% | -9.00% | -2.69% | -7.18% | -35.03% | -22.37% | 158.69% | 25.91% | 24.85% | 18.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BL показывает доходность -34.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -34.04%
- 6 месяцев
- -28.60%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.41%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BL
VOO
Сравнение BL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.01 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 1.53 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.55 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.31 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.01 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BL и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BL и VOO
BL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL BlackLine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BL и VOO
Максимальная просадка BL за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -33.99% | -44.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -11.98% | -32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.25% | -24.52% | -50.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.75% | -5.55% | -70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -3.72% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 2.55% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BL и VOO
BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 5.34% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 9.47% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 18.11% | +21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 16.82% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 17.99% | +26.19% |