PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BL с CLOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BL с CLOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BL (BlackLine, Inc.) and CLOV (Clover Health Investments, Corp.) are both stocks. BL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, BL returned -22.27%/yr vs -16.51%/yr for CLOV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BL и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackLine, Inc. (BL) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BL показывает доходность -47.89%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 55.32%.

BL

1 день
-5.48%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-47.89%
6 месяцев
-50.95%
1 год
-49.97%
3 года*
-19.52%
5 лет*
-22.27%
10 лет*
—

CLOV

1 день
-2.14%
1 месяц
37.74%
С начала года
55.32%
6 месяцев
39.31%
1 год
17.74%
3 года*
60.44%
5 лет*
-16.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BL и CLOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BL
BlackLine, Inc.		-47.89%-9.00%-2.69%-7.18%-35.03%-22.37%83.14%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		55.32%-25.40%230.85%2.43%-75.01%-77.82%64.41%

Correlation

The correlation between BL and CLOV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.35

The correlation between BL and CLOV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BL:

$2.01B

CLOV:

$1.91B

EPS

BL:

$0.39

CLOV:

-$0.11

Коэффициент P/S

BL:

2.71

CLOV:

0.85

Коэффициент P/B

BL:

6.58

CLOV:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

BL:

$716.65M

CLOV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BL:

$539.92M

CLOV:

$939.14M

EBITDA (12 мес.)

BL:

$87.84M

CLOV:

-$55.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackLine, Inc.

Clover Health Investments, Corp.

Часто сравнивают с BL:
BL с NNIBL с VOOBL с XLFBL с EXFYBL с MLBL с COMPBL с CPAY
Часто сравнивают с CLOV:
CLOV с ALHCCLOV с GMECLOV с AMCCLOV с AURCLOV с LUMNCLOV с NFLYCLOV с NU

Доходность на риск

BL vs. CLOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BL
Ранг доходности на риск BL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BL: 11
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг доходности на риск CLOV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BL c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackLine, Inc. (BL) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCLOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
0.26

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.88

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.32

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

0.58

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BL vs. CLOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BL на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BL и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCLOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.26

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.19

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BL и CLOV

Максимальная просадка BL за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BL и CLOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCLOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.22%

-97.19%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.11%

-55.50%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.25%

-64.73%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.80%

-97.19%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.84%

-83.52%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.04%

-76.62%

+41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.45%

30.50%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BL и CLOV

BlackLine, Inc. (BL) имеет более высокую волатильность в 25.83% по сравнению с Clover Health Investments, Corp. (CLOV) с волатильностью 22.48%. Это указывает на то, что BL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCLOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.83%

22.48%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

39.42%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.63%

68.65%

-22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.70%

88.12%

-43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

85.63%

-40.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BL и CLOV

Ни BL, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BL и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackLine, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
183.16M
749.19M
(BL) Общая выручка
(CLOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BL и CLOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackLine, Inc. и Clover Health Investments, Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
76.0%
92.4%
Активы портфеля
BL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.15M при выручке в 183.16M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

BL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 183.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

BL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackLine, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.13M при выручке в 183.16M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

BL and CLOV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BL has higher volatility (25.83%) compared to CLOV (22.48%). In terms of maximum drawdown, BL dropped -83.22% vs CLOV's -97.19%.

CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BL и CLOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор