Сравнение BKSE с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
BKSE и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 51.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и XSMO
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
BKSE vs. XSMO — Ранг доходности на риск
BKSE
XSMO
Сравнение BKSE c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.59 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.23 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.36 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и XSMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и XSMO
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и XSMO
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -58.06% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.42% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -29.62% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.59% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -11.21% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.24% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и XSMO
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.71% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.63% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 22.11% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.87% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.05% | -1.58% |