Сравнение BKSE с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
BKSE и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | 22.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и SMMV
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKSE vs. SMMV — Ранг доходности на риск
BKSE
SMMV
Сравнение BKSE c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.89 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 3.40 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и SMMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и SMMV
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и SMMV
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -38.77% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.62% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -18.00% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.78% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.13% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.26% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и SMMV
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BKSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.49% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 6.73% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 13.07% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 13.54% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 15.79% | +6.68% |