PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKSE с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKSE returned 7.11%/yr vs 7.32%/yr for JPSE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%55.56%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%54.80%

Correlation

The correlation between BKSE and JPSE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKSE and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и JPSE

Секторы
BKSE
JPSE

Технологии

16.8%
14.6%

Финансовые услуги

16.4%
9.7%

Промышленность

15.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.9%

Здравоохранение

11.4%
9.0%

Энергетика

7.0%
8.9%

Недвижимость

6.6%
13.1%

Сырьевые материалы

4.5%
9.6%

Коммунальные услуги

3.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Технологии

BKSE
16.8%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

BKSE
16.4%
JPSE
9.7%

Промышленность

BKSE
15.4%
JPSE
11.7%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
JPSE
7.9%

Здравоохранение

BKSE
11.4%
JPSE
9.0%

Энергетика

BKSE
7.0%
JPSE
8.9%

Недвижимость

BKSE
6.6%
JPSE
13.1%

Сырьевые материалы

BKSE
4.5%
JPSE
9.6%

Коммунальные услуги

BKSE
3.4%
JPSE
4.8%

Потребительский защитный сектор

BKSE
3.2%
JPSE
8.1%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.2%
JPSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

BKSE vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKSEJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.12

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.04

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.24

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

15.08

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKSE vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKSEJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок BKSE и JPSE

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-43.02%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.00%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

-25.49%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

-25.56%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.21%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и JPSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеют волатильность 4.38% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.95%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.00%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.08%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

21.81%

+0.48%

Сравнение комиссий BKSE и JPSE

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и JPSE

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKSE and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 7.11% for BKSE. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.15% for BKSE.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор