Сравнение BKSE с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
BKSE и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKSE и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 69.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%.
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKSE и IWO
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKSE vs. IWO — Ранг доходности на риск
BKSE
IWO
Сравнение BKSE c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.48 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BKSE и IWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и IWO
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и IWO
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -60.11% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -14.87% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -40.51% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -10.59% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -16.80% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.44% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и IWO
Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 6.50%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKSE | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.60% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 16.54% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 25.23% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.46% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.06% | -1.59% |