PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKSE с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKSE с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, BKSE returned 33.15% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности BKSE и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKSE показывает доходность 19.37%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

BKSE

1 день
0.22%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
11.48%
С начала года
19.37%
1 год
33.15%
3 года*
16.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKSE и GRPZ

2026 (YTD)20252024
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		19.37%13.09%9.67%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between BKSE and GRPZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between BKSE and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKSE и GRPZ

Секторы
BKSE
GRPZ

Технологии

16.8%
7.6%

Финансовые услуги

16.3%
28.3%

Промышленность

14.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.8%

Здравоохранение

12.5%
15.8%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

6.6%
12.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.3%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.8%

Технологии

BKSE
16.8%
GRPZ
7.6%

Финансовые услуги

BKSE
16.3%
GRPZ
28.3%

Промышленность

BKSE
14.8%
GRPZ
16.1%

Потребительский циклический сектор

BKSE
13.3%
GRPZ
11.8%

Здравоохранение

BKSE
12.5%
GRPZ
15.8%

Недвижимость

BKSE
7.1%
GRPZ

-

Энергетика

BKSE
6.6%
GRPZ
12.2%

Сырьевые материалы

BKSE
4.6%
GRPZ
2.3%

Коммунальные услуги

BKSE
3.3%
GRPZ

-

Потребительский защитный сектор

BKSE
2.8%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

BKSE
2.0%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с CALF
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

BKSE vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKSE c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKSEGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.70

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.27

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

9.39

+3.04

BKSE vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKSE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKSE и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKSE и GRPZ

Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, примерно равная максимальной просадке GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKSEGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-27.87%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.53%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.68%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.31%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BKSE и GRPZ

Текущая волатильность для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BKSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKSEGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.77%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.53%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.87%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.87%

+1.31%

Сравнение комиссий BKSE и GRPZ

BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKSE и GRPZ

Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.20%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BKSE and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to BKSE (3.53%). In terms of maximum drawdown, BKSE dropped -29.08% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, BKSE leads with 33.15% vs 30.97% for GRPZ. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 33.15% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

BKSE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.87% for GRPZ.

BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.35% for GRPZ.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKSE и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор