Сравнение BKMC с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
BKMC и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKMC и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 53.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKMC и PDP
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
BKMC vs. PDP — Ранг доходности на риск
BKMC
PDP
Сравнение BKMC c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKMC | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.95 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.34 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMC | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BKMC и PDP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и PDP
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и PDP
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKMC | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -59.34% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.04% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -33.91% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.54% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.69% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.70% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и PDP
Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKMC | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.91% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 18.70% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 24.22% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.94% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.44% | -2.16% |