PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKMC с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKMC и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и PDP


2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%53.56%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий BKMC и PDP

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

BKMC vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKMCPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.95

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.34

-0.97

BKMC vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKMCPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Корреляция

Корреляция между BKMC и PDP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и PDP

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и PDP

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


BKMCPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-59.34%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.04%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-33.91%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.54%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-10.69%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.70%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и PDP

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKMCPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.91%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

18.70%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

24.22%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.94%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.44%

-2.16%