PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKMC с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с PDP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 8.06%/yr vs 8.57%/yr for PDP. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 19.10%.

BKMC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
8.18%
С начала года
14.77%
1 год
21.10%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
15.86%

PDP

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
15.02%
С начала года
19.10%
1 год
24.18%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.57%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKMC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
$1.17M$1.05M$1.02M

PDP

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
$4.79M$3.75M$3.89M

Сравнение доходности по годам BKMC и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		14.77%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		19.10%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%54.97%

Correlation

The correlation between BKMC and PDP is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between BKMC and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и PDP

Секторы
BKMC
PDP

Промышленность

23.2%
25.3%

Технологии

16.1%
42.9%

Финансовые услуги

12.8%
6.0%

Здравоохранение

12.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
2.5%

Недвижимость

8.3%
0.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.1%

Энергетика

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Промышленность

BKMC
23.2%
PDP
25.3%

Технологии

BKMC
16.1%
PDP
42.9%

Финансовые услуги

BKMC
12.8%
PDP
6.0%

Здравоохранение

BKMC
12.3%
PDP
8.4%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.3%
PDP
2.5%

Недвижимость

BKMC
8.3%
PDP
0.7%

Сырьевые материалы

BKMC
4.5%
PDP
4.7%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.8%
PDP
1.3%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.3%
PDP
1.1%

Энергетика

BKMC
3.1%
PDP
4.9%

Коммунальные услуги

BKMC
2.3%
PDP
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с QMOM
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

BKMC vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKMC c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.94

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.39

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.38

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

5.25

+2.91

BKMC vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и PDP

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-59.34%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.58%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.79%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-33.91%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.49%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-10.57%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.62%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и PDP

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 3.94%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

10.96%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

21.31%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

25.98%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

22.86%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

22.04%

-3.00%

Сравнение комиссий BKMC и PDP

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и PDP

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PDP в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and PDP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (10.96%) compared to BKMC (3.94%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs PDP's -59.34%.

On 5-year performance, PDP leads with 8.57% vs 8.06% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDP has performed better with a 8.57% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.08% for PDP.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PDP is Momentum. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.62% for PDP.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор