PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с FAD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 10.46%/yr for FAD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 13.15%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FAD

1 день
-3.96%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.15%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.88%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		13.15%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%60.31%

Correlation

The correlation between BKMC and FAD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between BKMC and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и FAD

Секторы
BKMC
FAD

Промышленность

22.9%
26.1%

Технологии

16.2%
24.1%

Финансовые услуги

12.4%
8.0%

Здравоохранение

11.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.8%

Недвижимость

7.6%
4.1%

Сырьевые материалы

4.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Промышленность

BKMC
22.9%
FAD
26.1%

Технологии

BKMC
16.2%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
FAD
8.0%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
FAD
15.4%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
FAD
10.8%

Недвижимость

BKMC
7.6%
FAD
4.1%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
FAD
2.4%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
FAD
3.1%

Энергетика

BKMC
3.3%
FAD
1.6%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

BKMC vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.81

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BKMC и FAD

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-54.33%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.66%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.55%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-31.99%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.96%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-9.64%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.77%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и FAD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.91%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

14.72%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.94%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.60%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.22%

-2.05%

Сравнение комиссий BKMC и FAD

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и FAD

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FAD в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and FAD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.91%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs FAD's -54.33%.

On 5-year performance, FAD leads with 10.46% vs 7.49% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 10.46% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.10% for FAD.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор