PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BKHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 4.11%/yr for BKHY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.44%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

BKHY

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.99%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BKHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%48.62%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.44%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%

Correlation

The correlation between BKMC and BKHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.70

The correlation between BKMC and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZD

Доходность на риск

BKMC vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.85

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.77

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

12.74

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKHY

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-15.89%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-2.53%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-4.87%

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-15.89%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.55%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-2.97%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.55%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKHY

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.14%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

2.99%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

3.71%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

7.58%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

7.36%

+11.81%

Сравнение комиссий BKMC и BKHY

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKHY

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKHY в 7.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.49%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and BKHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to BKHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BKHY's -15.89%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.49% vs 4.11% for BKHY. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.49% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.

BKHY has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 1.40% for BKMC.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BKHY is High Yield Bonds. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.22% for BKHY.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BKHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор