Сравнение BKMC с BBHM
BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKMC показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 5.78%.
BKMC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMC и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 12.64% | 3.11% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 5.78% | 0.98% |
Correlation
The correlation between BKMC and BBHM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMC vs. BBHM — Ранг доходности на риск
BKMC
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKMC c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMC | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMC и BBHM
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMC | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -9.78% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.57% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -2.96% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMC | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.22% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.22% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.22% | +0.92% |
Сравнение комиссий BKMC и BBHM
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и BBHM
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.36% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BKMC and BBHM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
BKMC has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BBHM.
BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: BNY Mellon and BBH. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для BKMC и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор