PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с AMID

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BKMC is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, BKMC returned 15.21%/yr vs 11.79%/yr for AMID. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 4.62%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

AMID

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.30%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.50%
1 год
8.16%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-7.51%
AMID
Argent Mid Cap ETF		4.62%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between BKMC and AMID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between BKMC and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и AMID

Секторы
BKMC
AMID

Промышленность

22.9%
32.1%

Технологии

16.2%
18.1%

Финансовые услуги

12.4%
14.7%

Здравоохранение

11.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.4%

Недвижимость

7.6%
3.3%

Сырьевые материалы

4.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Промышленность

BKMC
22.9%
AMID
32.1%

Технологии

BKMC
16.2%
AMID
18.1%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
AMID
14.7%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
AMID
7.2%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
AMID
11.4%

Недвижимость

BKMC
7.6%
AMID
3.3%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
AMID
3.4%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
AMID
2.6%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
AMID

-

Энергетика

BKMC
3.3%
AMID
4.3%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
AMID
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT

Доходность на риск

BKMC vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.50

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.84

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.67

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

2.30

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BKMC и AMID

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-23.32%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.31%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.32%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.06%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.21%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.55%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и AMID

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.08%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.49%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.28%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

19.14%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.14%

+0.03%

Сравнение комиссий BKMC и AMID

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и AMID

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BKMC and AMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMID has higher volatility (5.08%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, BKMC leads with 15.21% vs 11.79% for AMID. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKMC has performed better with a 15.21% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Argent. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.52% for AMID.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор