Сравнение BKLN с HIGH
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. BKLN is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, BKLN returned 7.16%/yr vs 2.75%/yr for HIGH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.70%.
BKLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.31%
HIGH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLN и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.23% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 1.06% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.70% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BKLN and HIGH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between BKLN and HIGH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. HIGH — Ранг доходности на риск
BKLN
HIGH
Сравнение BKLN c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.23 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | -0.33 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и HIGH
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -9.50% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.50% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -9.50% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.41% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.45% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 6.74% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и HIGH
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.54%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.92% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.81% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 8.79% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.53% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 9.53% | -3.10% |
Сравнение комиссий BKLN и HIGH
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и HIGH
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности HIGH в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.60% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.35% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and HIGH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.92%) compared to BKLN (0.54%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, BKLN leads with 7.16% vs 2.75% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKLN has performed better with a 7.16% return vs 2.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
HIGH has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 6.60% for BKLN.
BKLN is categorized as Bank Loan, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.51% for HIGH.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор