Сравнение BKLN с HIGH
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. BKLN is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, BKLN returned 6.90%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
BKLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.19%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKLN и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.51% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | 1.06% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BKLN and HIGH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. HIGH — Ранг доходности на риск
BKLN
HIGH
Сравнение BKLN c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.32 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.52 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и HIGH
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -9.50% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -7.08% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -9.50% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.52% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.34% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и HIGH
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.53%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.87% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.76% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 7.25% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 9.48% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 9.48% | -3.06% |
Сравнение комиссий BKLN и HIGH
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и HIGH
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.55% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and HIGH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, BKLN leads with 6.90% vs 2.69% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKLN has performed better with a 6.90% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.55% for BKLN.
BKLN is categorized as Bank Loan, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.50% for HIGH.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор