Сравнение BKLN с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BKLN и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 4.40% против 13.63% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и SPHQ
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BKLN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BKLN
SPHQ
Сравнение BKLN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.44 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.45 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.35 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPHQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SPHQ
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SPHQ
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -57.83% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -10.84% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -25.04% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -31.60% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.92% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -10.78% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.48% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 5.32% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.67% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 17.13% | -12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 16.40% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 17.81% | -11.37% |