Сравнение BKLN с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BKLN и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.20% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и SPHD
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BKLN vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BKLN
SPHD
Сравнение BKLN c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.23 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.42 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.25 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 0.80 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.23 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SPHD
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SPHD
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -41.39% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -11.33% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -19.50% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -41.39% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.48% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.70% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.53% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.15% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 7.86% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 14.46% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 14.20% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 17.65% | -11.21% |