Сравнение BKLN с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
BKLN и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 4.40% против 2.57% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и SPFF
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
BKLN vs. SPFF — Ранг доходности на риск
BKLN
SPFF
Сравнение BKLN c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.87 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.82 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 2.31 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.57 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.05 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPFF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SPFF
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SPFF в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SPFF
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -35.92% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -7.58% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -22.88% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -35.92% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -6.31% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.09% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.68% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SPFF
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.33% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 7.17% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.27% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 10.79% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 13.46% | -7.02% |