PortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPFF и COWZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPFF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
144.41%
SPFF
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPFF:

0.30

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

SPFF:

0.49

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

SPFF:

1.07

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SPFF:

0.24

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

SPFF:

0.90

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

SPFF:

3.53%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

SPFF:

10.61%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

SPFF:

-35.92%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

SPFF:

-8.76%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


SPFF

С начала года

-3.92%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.00%

5 лет

3.17%

10 лет

1.35%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPFF и COWZ

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии SPFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPFF: 0.58%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPFF и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг риск-скорректированной доходности SPFF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPFF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPFF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPFF: 0.30
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино SPFF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPFF: 0.49
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега SPFF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPFF: 1.07
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара SPFF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPFF: 0.24
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина SPFF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPFF: 0.90
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.26
SPFF
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и COWZ

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.81%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.96%7.60%7.24%7.04%7.50%6.78%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и COWZ

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-15.03%
SPFF
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и COWZ

Текущая волатильность для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) составляет 6.72%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SPFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.72%
13.14%
SPFF
COWZ