Сравнение BKLN с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BKLN и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 1.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и SOXQ
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
BKLN vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BKLN
SOXQ
Сравнение BKLN c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.68 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.79 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 17.49 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SOXQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и SOXQ
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и SOXQ
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -46.01% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -17.44% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -7.78% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -13.37% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 4.78% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 12.69% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 26.33% | -23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 40.14% | -35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 36.10% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 36.10% | -29.66% |