Сравнение BKLN с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
BKLN и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.61% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и CEMB
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
BKLN vs. CEMB — Ранг доходности на риск
BKLN
CEMB
Сравнение BKLN c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.70 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.79 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.02 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.32 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и CEMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и CEMB
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности CEMB в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и CEMB
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -20.84% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.04% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -20.48% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -20.84% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.20% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.69% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и CEMB
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.55% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.30% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.24% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.62% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.39% | +0.05% |