PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.44%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.67%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%19.57%

Correlation

The correlation between BKLC and USMV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BKLC and USMV has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и USMV

Секторы
BKLC
USMV

Технологии

38.8%
33.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.2%

Финансовые услуги

10.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
12.6%

Промышленность

8.1%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.5%

Технологии

BKLC
38.8%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
USMV
5.7%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
USMV
12.6%

Промышленность

BKLC
8.1%
USMV
6.1%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
USMV
9.4%

Энергетика

BKLC
3.2%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
USMV
2.4%

Недвижимость

BKLC
1.7%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

BKLC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.74

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.10

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.98

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

3.18

+7.02

BKLC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и USMV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-33.10%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.46%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-9.36%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-17.93%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.24%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.87%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.98%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и USMV

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.41%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.53%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

12.38%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.50%

+2.91%

Сравнение комиссий BKLC и USMV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и USMV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and USMV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (3.38%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs 6.96% for USMV. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.06% for BKLC.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.15% for USMV.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор