PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с SCHK

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.82%/yr vs 12.78%/yr for SCHK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 9.77%, а SCHK немного выше – 10.10%.

BKLC

1 день
-0.36%
1 месяц
0.24%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.77%
3 года*
22.14%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-0.33%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.43%
1 год
26.58%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.77%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.10%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%42.41%

Correlation

The correlation between BKLC and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKLC and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и SCHK

Секторы
BKLC
SCHK

Технологии

38.8%
38.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.1%

Финансовые услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

BKLC
38.8%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
SCHK
10.1%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
SCHK
8.4%

Промышленность

BKLC
8.1%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
SCHK
4.3%

Энергетика

BKLC
3.2%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
SCHK
1.9%

Недвижимость

BKLC
1.7%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

BKLC vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.84

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.98

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.32

-0.27

BKLC vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SCHK

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-34.80%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.97%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.21%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.44%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.59%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.16%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SCHK

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.83% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.74%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.77%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.33%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

19.12%

-1.65%

Сравнение комиссий BKLC и SCHK

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SCHK

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью SCHK в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.02%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.01%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BKLC and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (4.83%) compared to SCHK (4.74%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.82% vs 12.78% for SCHK. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.82% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SCHK.

BKLC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.01% for SCHK.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.03% for SCHK.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор