PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с MTUM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.37%/yr vs 15.18%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 32.00%.

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-4.48%
1 месяц
8.74%
С начала года
32.00%
6 месяцев
29.92%
1 год
41.78%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		32.00%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%46.88%

Correlation

The correlation between BKLC and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between BKLC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и MTUM

Секторы
BKLC
MTUM

Технологии

38.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Финансовые услуги

10.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.9%

Здравоохранение

8.4%
3.5%

Промышленность

8.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.2%
10.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

BKLC
38.8%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
MTUM
2.9%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
MTUM
3.5%

Промышленность

BKLC
8.1%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
MTUM
3.7%

Энергетика

BKLC
3.2%
MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
MTUM
0.6%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
MTUM
2.3%

Недвижимость

BKLC
1.7%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BKLC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.92

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.53

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.64

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.91

-2.37

BKLC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и MTUM

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-34.08%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.54%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-20.99%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-32.28%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.48%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.19%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.01%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и MTUM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

12.20%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

19.44%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

21.93%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

21.15%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

21.31%

-3.84%

Сравнение комиссий BKLC и MTUM

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и MTUM

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.20%) compared to BKLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 15.18% vs 13.37% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 15.18% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

BKLC has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.56% for MTUM.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор