Сравнение BKLC с FNPFX
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3) are both funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while FNPFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, BKLC returned 13.41%/yr vs 8.04%/yr for FNPFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.41%/yr for FNPFX.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и FNPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у FNPFX с доходностью 7.48%.
BKLC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.33%
FNPFX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.93M | $19.93M | $22.38M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BKLC и FNPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 13.29% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 7.48% | 21.73% | 17.10% | 25.08% | -25.70% | 18.01% | 57.41% |
Correlation
The correlation between BKLC and FNPFX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between BKLC and FNPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. FNPFX — Ранг доходности на риск
BKLC
FNPFX
Сравнение BKLC c FNPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | FNPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.32 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 5.27 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и FNPFX
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FNPFX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FNPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | FNPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -34.25% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.43% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -17.90% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -34.25% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.63% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.85% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и FNPFX
Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 4.09%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | FNPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.76% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 12.61% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 14.93% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.46% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.16% | -0.76% |
Сравнение комиссий BKLC и FNPFX
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNPFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и FNPFX
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FNPFX в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 6.40% | 6.88% | 5.46% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BKLC and FNPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNPFX has higher volatility (4.76%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs FNPFX's -34.25%.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и FNPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор