Сравнение BKHY с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
BKHY и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKHY и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.00% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 15.45% |
Доходность по периодам
BKHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKHY и IBHE
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
BKHY vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BKHY
IBHE
Сравнение BKHY c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.09 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.38 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 49.80 | -40.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.90 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BKHY и IBHE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и IBHE
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.73% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и IBHE
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -26.91% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -0.69% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -8.51% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.45% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.08% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и IBHE
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKHY | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.00% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.49% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 1.33% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 4.90% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 11.67% | -4.23% |