Сравнение BKHY с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
BKHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKHY и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.00% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 14.83% |
Доходность по периодам
BKHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKHY и HYHG
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
BKHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск
BKHY
HYHG
Сравнение BKHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.32 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BKHY и HYHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и HYHG
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.73% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и HYHG
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -25.71% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -4.25% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -9.21% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.57% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.89% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и HYHG
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 2.32% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKHY | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.49% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 8.09% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.12% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 9.20% | -1.76% |