PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKH с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKH с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKH (Black Hills Corporation) is a stock, while RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past 5 years, BKH returned 5.98%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKH и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

BKH

1 день
1.26%
1 месяц
-0.61%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.94%
1 год
34.80%
3 года*
12.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.48%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKH и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BKH
Black Hills Corporation		8.41%23.93%13.57%-19.95%3.08%18.86%-19.05%12.39%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between BKH and RYLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.33

Over the past year, the correlation between BKH and RYLD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKH:
BKH с SCHDBKH с DBKH с SREBKH с SWKBKH с BIP-UN.TOBKH с SPYBKH с MO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

BKH vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг доходности на риск BKH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKH c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKHRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.96

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.76

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.31

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

13.37

-3.62

BKH vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKH и RYLD

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.72%

-41.53%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-6.29%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

-19.05%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-21.33%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-0.50%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-8.78%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.55%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и RYLD

Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

2.00%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

7.80%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

10.66%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.05%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

17.15%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и RYLD

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKH
Black Hills Corporation		3.74%3.90%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKH and RYLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKH has higher volatility (10.84%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs RYLD's -41.53%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKH и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор