Сравнение BKH с MSEX
BKH (Black Hills Corporation) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BKH in Utilities - Diversified, MSEX in Utilities - Regulated Water. Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKH показывает доходность 5.99%, а MSEX немного ниже – 5.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKH имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции MSEX немного отстают с 4.97%.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам BKH и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between BKH and MSEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between BKH and MSEX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$2.10
MSEX:
$3.22
BKH:
34.46
MSEX:
16.34
BKH:
20.56
MSEX:
2.68
BKH:
2.34
MSEX:
3.61
BKH:
$2.29B
MSEX:
$199.11M
BKH:
$596.90M
MSEX:
$66.33M
BKH:
$554.70M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. MSEX — Ранг доходности на риск
BKH
MSEX
Сравнение BKH c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.17 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.30 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.12 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и MSEX
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -60.51% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -21.04% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -44.52% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -60.51% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -60.51% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -52.07% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -12.86% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 12.07% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и MSEX
Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.32% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 18.12% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 30.28% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 31.16% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 32.34% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и MSEX
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и MSEX
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and MSEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKH has higher volatility (6.20%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs MSEX's -60.51%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор