Сравнение BKH с ABT
BKH (Black Hills Corporation) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.01% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам BKH и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between BKH and ABT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between BKH and ABT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.46B
ABT:
$158.10B
BKH:
$2.10
ABT:
$3.59
BKH:
34.46
ABT:
25.21
BKH:
20.56
ABT:
1.57
BKH:
2.34
ABT:
3.51
BKH:
$2.29B
ABT:
$45.13B
BKH:
$596.90M
ABT:
$25.45B
BKH:
$554.70M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. ABT — Ранг доходности на риск
BKH
ABT
Сравнение BKH c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.79 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -1.79 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -1.27 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и ABT
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -45.66% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -38.99% | +28.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -39.64% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -39.64% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -39.64% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -33.84% | +28.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -10.83% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 17.23% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и ABT
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.20%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.41% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 19.45% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 24.42% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.04% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.67% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и ABT
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и ABT
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and ABT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs ABT's -45.66%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор