Сравнение BKH с ABM
BKH (Black Hills Corporation) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, BKH returned 5.39%/yr vs 4.41%/yr for ABM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 5.39% против 4.41% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
ABM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.41%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам BKH и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
ABM ABM Industries Incorporated | 13.98% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between BKH and ABM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between BKH and ABM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.67B
ABM:
$2.77B
BKH:
$2.08
ABM:
$2.59
BKH:
35.82
ABM:
18.22
BKH:
21.37
ABM:
0.56
BKH:
2.43
ABM:
0.32
BKH:
$2.29B
ABM:
$9.05B
BKH:
$596.90M
ABM:
$1.04B
BKH:
$554.70M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. ABM — Ранг доходности на риск
BKH
ABM
Сравнение BKH c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKH | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.07 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 0.13 | +9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKH и ABM
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -59.64% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -23.78% | +12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -34.37% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -34.37% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -52.00% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -15.93% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -14.83% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 12.31% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и ABM
Black Hills Corporation (BKH) и ABM Industries Incorporated (ABM) имеют волатильность 6.27% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 19.78% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 27.71% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 30.97% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 33.89% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и ABM
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ABM в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.40% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и ABM
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and ABM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (6.33%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs ABM's -59.64%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор