Сравнение BKF с WNTR
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BKF is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BKF returned -2.83% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BKF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | 10.74% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BKF and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BKF
WNTR
Сравнение BKF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.02 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.72 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и WNTR
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -42.65% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -42.65% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -10.67% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -20.46% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 16.63% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и WNTR
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 17.89% | -13.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 47.05% | -34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 53.81% | -37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 53.49% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 53.49% | -31.82% |
Сравнение комиссий BKF и WNTR
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и WNTR
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -2.83% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.59% for BKF.
BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор