PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SPEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 8.51%/yr for SPEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 4.21% против 8.51% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

SPEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
5.25%
С начала года
10.11%
1 год
21.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.11%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between BKF and SPEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.93

The correlation between BKF and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и SPEM

Секторы
BKF
SPEM

Финансовые услуги

23.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

18.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.7%

Технологии

9.6%
32.1%

Сырьевые материалы

7.6%
8.0%

Промышленность

7.5%
8.3%

Энергетика

6.9%
4.2%

Здравоохранение

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

BKF
23.9%
SPEM
19.2%

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
SPEM
9.6%

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
SPEM
6.7%

Технологии

BKF
9.6%
SPEM
32.1%

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
SPEM
8.0%

Промышленность

BKF
7.5%
SPEM
8.3%

Энергетика

BKF
6.9%
SPEM
4.2%

Здравоохранение

BKF
5.0%
SPEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
SPEM
3.6%

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
SPEM
2.8%

Недвижимость

BKF
1.3%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Доходность на риск

BKF vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.22

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.72

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.86

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.42

-6.83

BKF vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и SPEM

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-64.41%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.36%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.62%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-30.03%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-36.06%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-3.95%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-14.68%

-13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.28%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SPEM

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.73%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

15.02%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.30%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.39%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.76%

+2.91%

Сравнение комиссий BKF и SPEM

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SPEM

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPEM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SPEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.73%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 8.51% vs 4.21% for BKF. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 8.51% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

SPEM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.59% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.07% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор