Сравнение BKF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BKF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.81% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и DGRO
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
BKF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BKF
DGRO
Сравнение BKF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.66 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.80 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.14 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BKF и DGRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и DGRO
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и DGRO
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -35.10% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.92% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -19.31% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -35.10% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -4.70% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -3.48% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.37% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и DGRO
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.57% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 7.21% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.47% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 13.84% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 16.63% | +5.16% |