PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 7.37%/yr vs 10.36%/yr for VPL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKEM показывает доходность 30.24%, а VPL немного выше – 30.29%.

BKEM

1 день
-0.95%
1 месяц
8.75%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.64%
1 год
57.21%
3 года*
24.11%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		30.24%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%41.28%

Correlation

The correlation between BKEM and VPL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between BKEM and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и VPL

Секторы
BKEM
VPL

Технологии

35.9%
22.6%

Финансовые услуги

18.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Промышленность

9.0%
20.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.8%

Сырьевые материалы

6.4%
7.3%

Энергетика

4.0%
1.6%

Здравоохранение

3.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.2%
4.3%

Технологии

BKEM
35.9%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
VPL
9.6%

Промышленность

BKEM
9.0%
VPL
20.5%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
VPL
4.8%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
VPL
7.3%

Энергетика

BKEM
4.0%
VPL
1.6%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
VPL
5.0%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
VPL
3.5%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
VPL
1.6%

Недвижимость

BKEM
1.2%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

BKEM vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.76

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.60

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.04

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

15.95

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BKEM и VPL

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-55.49%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.33%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.35%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-31.09%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.28%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-11.63%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.37%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и VPL

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

7.32%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

16.71%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.55%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.29%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.29%

+1.83%

Сравнение комиссий BKEM и VPL

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и VPL

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.45%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and VPL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.10%) compared to VPL (7.32%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, VPL leads with 10.36% vs 7.37% for BKEM. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 10.36% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.45% for BKEM.

BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.08% for VPL.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор