Сравнение BKEM с IPAC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKEM показывает доходность 6.61%, а IPAC немного выше – 6.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BKEM и IPAC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IPAC в 4.05%

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и IPAC.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.