Сравнение BKEM с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
BKEM и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 5.46% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.58% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 26.56% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 3.58%.
BKEM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и EWM
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
BKEM vs. EWM — Ранг доходности на риск
BKEM
EWM
Сравнение BKEM c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.28 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.05 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 11.12 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и EWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и EWM
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWM в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.79% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и EWM
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -89.19% | +49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -7.27% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -23.84% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -8.46% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -31.97% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.49% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и EWM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.77% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 10.32% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 15.93% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 13.63% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.36% | +2.51% |