Сравнение BKEM с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
BKEM и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 37.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKEM показывает доходность 6.61%, а EPP немного ниже – 6.30%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и EPP
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
BKEM vs. EPP — Ранг доходности на риск
BKEM
EPP
Сравнение BKEM c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.88 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.98 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 8.84 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и EPP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и EPP
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и EPP
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -66.01% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.34% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -26.31% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -5.65% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -10.68% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и EPP
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.07% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 11.17% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 18.62% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.30% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.10% | -0.23% |