Сравнение BKEM с ECOW
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.40%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 48.44% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 35.87% |
Correlation
The correlation between BKEM and ECOW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between BKEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BKEM и ECOW
Секторы
BKEM
ECOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
BKEM
ECOW
Финансовые услуги
BKEM
ECOW
-
Потребительский циклический сектор
BKEM
ECOW
Промышленность
BKEM
ECOW
Коммуникационные услуги
BKEM
ECOW
Сырьевые материалы
BKEM
ECOW
Энергетика
BKEM
ECOW
Здравоохранение
BKEM
ECOW
Потребительский защитный сектор
BKEM
ECOW
Коммунальные услуги
BKEM
ECOW
Недвижимость
BKEM
ECOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
BKEM
ECOW
Сравнение BKEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.66 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 9.98 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKEM и ECOW
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -40.27% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -8.35% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.77% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -33.30% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -3.83% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -10.98% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и ECOW
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.23% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 12.07% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 14.85% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.78% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 20.08% | -0.43% |
Сравнение комиссий BKEM и ECOW
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и ECOW
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
BKEM and ECOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKEM has higher volatility (9.77%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.96% for BKEM.
BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Pacer. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор