Сравнение BKEM с BKHY
BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 7.09%/yr vs 4.19%/yr for BKHY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.83%.
BKEM
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 30.76%
- 1 год
- 52.98%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKEM и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 28.54% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Correlation
The correlation between BKEM and BKHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BKEM and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKEM vs. BKHY — Ранг доходности на риск
BKEM
BKHY
Сравнение BKEM c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.86 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 13.14 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.96 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и BKHY
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKEM | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -15.89% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -2.53% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -4.87% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -15.89% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.17% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -2.97% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.55% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и BKHY
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKEM | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 1.12% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 2.96% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 3.69% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 7.58% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 7.36% | +11.76% |
Сравнение комиссий BKEM и BKHY
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и BKHY
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BKHY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.47% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
BKEM and BKHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKEM has higher volatility (8.13%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BKHY's -15.89%.
On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 4.19% for BKHY. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.47% for BKEM.
BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while BKHY is High Yield Bonds. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.22% for BKHY.
BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKEM и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор