Сравнение BKEM с BBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX).
BKEM и BBAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и BBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и BBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 39.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.51%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и BBAX
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKEM vs. BBAX — Ранг доходности на риск
BKEM
BBAX
Сравнение BKEM c BBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | BBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.01 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.08 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.85 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и BBAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и BBAX
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BBAX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и BBAX
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -39.64% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.60% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -24.33% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -5.79% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -7.32% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.88% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и BBAX
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | BBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.86% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.93% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 18.48% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.16% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.75% | -0.88% |