PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с BBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.77%/yr vs 4.79%/yr for BBAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 7.03%.

BKEM

1 день
-5.37%
1 месяц
2.20%
С начала года
24.97%
6 месяцев
25.93%
1 год
47.05%
3 года*
22.54%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

BBAX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.44%
1 год
15.68%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и BBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		24.97%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.03%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%41.07%

Correlation

The correlation between BKEM and BBAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between BKEM and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и BBAX

Секторы
BKEM
BBAX

Технологии

43.0%
0.2%

Финансовые услуги

16.9%
45.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.2%

Промышленность

8.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.7%

Сырьевые материалы

5.7%
17.5%

Энергетика

3.4%
2.7%

Здравоохранение

2.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Недвижимость

1.1%
8.4%

Технологии

BKEM
43.0%
BBAX
0.2%

Финансовые услуги

BKEM
16.9%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

BKEM
8.7%
BBAX
5.2%

Промышленность

BKEM
8.1%
BBAX
8.0%

Коммуникационные услуги

BKEM
5.8%
BBAX
2.7%

Сырьевые материалы

BKEM
5.7%
BBAX
17.5%

Энергетика

BKEM
3.4%
BBAX
2.7%

Здравоохранение

BKEM
2.7%
BBAX
4.1%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.6%
BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

BKEM
2.0%
BBAX
3.2%

Недвижимость

BKEM
1.1%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

BKEM vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKEMBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.05

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.51

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.75

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

5.35

+7.84

BKEM vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BBAX

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-39.64%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.01%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.12%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-23.21%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.22%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-7.20%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BBAX

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

5.61%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

12.74%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

15.05%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.40%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

19.70%

-0.15%

Сравнение комиссий BKEM и BBAX

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BBAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BBAX

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BBAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.70%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.51%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and BBAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (12.30%) compared to BBAX (5.61%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.77% vs 4.79% for BBAX. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.77% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.51% for BKEM.

BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.19% for BBAX.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор