PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Vanguard Value ETF (VTV).

BKDV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и VTV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий BKDV и VTV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.48

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Корреляция

Корреляция между BKDV и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и VTV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и VTV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-59.27%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.32%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.58%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-7.92%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и VTV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.65%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.71%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.89%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.88%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.67%

-0.64%