PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BKSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKDV is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, BKDV returned 31.59% vs 35.54% for BKSE. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 21.54%.

BKDV

1 день
0.00%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
12.70%
С начала года
19.57%
1 год
31.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.45%

BKSE

1 день
-0.53%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
14.21%
С начала года
21.54%
1 год
35.54%
3 года*
17.39%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
Всё время*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKDV

BNY Mellon Dynamic Value ETF
$13.88M$13.05M$12.31M

BKSE

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
$288.70K$251.52K$248.11K

Сравнение доходности по годам BKDV и BKSE

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		19.57%18.58%-0.91%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		21.54%13.09%1.52%

Correlation

The correlation between BKDV and BKSE is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between BKDV and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BKSE

Секторы
BKDV
BKSE

Финансовые услуги

21.9%
16.4%

Технологии

16.0%
16.0%

Здравоохранение

14.5%
14.2%

Промышленность

11.8%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.6%

Энергетика

7.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.0%

Сырьевые материалы

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.1%

Недвижимость

1.1%
7.2%

Финансовые услуги

BKDV
21.9%
BKSE
16.4%

Технологии

BKDV
16.0%
BKSE
16.0%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
BKSE
14.2%

Промышленность

BKDV
11.8%
BKSE
14.9%

Потребительский циклический сектор

BKDV
9.9%
BKSE
13.5%

Потребительский защитный сектор

BKDV
7.5%
BKSE
2.6%

Энергетика

BKDV
7.0%
BKSE
5.9%

Коммуникационные услуги

BKDV
5.7%
BKSE
2.0%

Сырьевые материалы

BKDV
3.4%
BKSE
4.3%

Коммунальные услуги

BKDV
1.2%
BKSE
3.1%

Недвижимость

BKDV
1.1%
BKSE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с ISCBBKSE с IJRBKSE с VIOGBKSE с SCHABKSE с FESMBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKDV vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKDV c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.06

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.99

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.80

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

13.64

+4.60

BKDV vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKSE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKSE

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-29.08%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.40%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.84%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.61%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.15%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.05%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

12.09%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

17.35%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

21.36%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

22.12%

-6.75%

Сравнение комиссий BKDV и BKSE

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKSE

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BKSE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.52%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.18%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BKSE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.05%) compared to BKDV (3.15%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 35.54% vs 31.59% for BKDV. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 35.54% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKSE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.04% for BKSE.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор