PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. BKDV is actively managed, while BKSE is passively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 34.31% for BKSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKDV показывает доходность 14.89%, а BKSE немного ниже – 14.19%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и BKSE

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%1.14%

Correlation

The correlation between BKDV and BKSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between BKDV and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BKSE

Секторы
BKDV
BKSE

Финансовые услуги

23.6%
16.4%

Промышленность

15.4%
15.4%

Здравоохранение

14.4%
11.4%

Технологии

13.5%
16.8%

Энергетика

8.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Недвижимость

1.2%
6.6%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
BKSE
16.4%

Промышленность

BKDV
15.4%
BKSE
15.4%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
BKSE
11.4%

Технологии

BKDV
13.5%
BKSE
16.8%

Энергетика

BKDV
8.3%
BKSE
7.0%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
BKSE
13.3%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
BKSE
2.2%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
BKSE
4.5%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
BKSE
3.2%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
BKSE
3.4%

Недвижимость

BKDV
1.2%
BKSE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKDV vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.96

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.83

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.67

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

12.77

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.96

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.74

+0.61

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKSE

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-29.08%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.40%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.05%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.69%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKSE

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.45%, в то время как у BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.38%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.99%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

17.58%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.44%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

22.29%

-6.62%

Сравнение комиссий BKDV и BKSE

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKSE

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BKSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to BKDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 34.31% vs 31.29% for BKDV. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 34.31% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.54% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.04% for BKSE.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор