PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 29.06% vs 20.21% for BDIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и BDIV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%-0.03%

Correlation

The correlation between BKDV and BDIV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between BKDV and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BDIV

Секторы
BKDV
BDIV

Финансовые услуги

23.6%
14.8%

Промышленность

15.4%
14.0%

Здравоохранение

14.4%
10.2%

Технологии

13.5%
19.8%

Энергетика

8.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.7%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
7.5%

Недвижимость

1.2%
3.5%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
BDIV
14.8%

Промышленность

BKDV
15.4%
BDIV
14.0%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
BDIV
10.2%

Технологии

BKDV
13.5%
BDIV
19.8%

Энергетика

BKDV
8.3%
BDIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
BDIV
4.9%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
BDIV
6.7%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
BDIV
4.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
BDIV
7.8%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
BDIV
7.5%

Недвижимость

BKDV
1.2%
BDIV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAGBKDV с BKSE
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODIBDIV с CDC

Доходность на риск

BKDV vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.10

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.07

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

2.89

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

11.51

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BDIV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-14.98%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.01%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.53%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.99%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.76%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BDIV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.35%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.22%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

9.69%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.41%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.41%

+2.26%

Сравнение комиссий BKDV и BDIV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BDIV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.46%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, BKDV leads with 29.06% vs 20.21% for BDIV. On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 29.06% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and AAM. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.49% for BDIV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор