PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с BKUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI).

BKDV и BKUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и BKUI

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		0.74%4.93%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 0.74%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKUI

1 день
0.01%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKSEBKDV с BKAGBKDV с BKIE
Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с IVVBKUI с TBUXBKUI с ICSHBKUI с BUCKBKUI с USDX

Сравнение комиссий BKDV и BKUI

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

BKDV vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

9.52

-8.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

20.08

-18.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

4.99

-3.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

17.21

-15.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

112.11

-105.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

9.52

-8.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

6.01

-5.11

Корреляция

Корреляция между BKDV и BKUI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKUI

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BKUI в 4.34%

TTM20252024202320222021
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.34%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKUI

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKUI.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-1.72%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-0.25%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.04%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKUI

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.19%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

0.28%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

0.46%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

0.59%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

0.59%

+15.44%