PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 45.51% for SEIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и SEIV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%1.01%

Correlation

The correlation between BKDV and SEIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between BKDV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и SEIV

Секторы
BKDV
SEIV

Финансовые услуги

23.6%
23.0%

Промышленность

15.4%
3.0%

Здравоохранение

14.4%
18.1%

Технологии

13.5%
17.0%

Энергетика

8.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
18.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.5%

Сырьевые материалы

4.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
SEIV
23.0%

Промышленность

BKDV
15.4%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
SEIV
18.1%

Технологии

BKDV
13.5%
SEIV
17.0%

Энергетика

BKDV
8.3%
SEIV
0.9%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
SEIV
18.5%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
SEIV
6.5%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
SEIV
5.1%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
SEIV
3.9%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
SEIV
2.4%

Недвижимость

BKDV
1.2%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с BKAGBKDV с BKSE
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

BKDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.99

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

6.58

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

26.87

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BKDV и SEIV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-18.18%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.95%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.47%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и SEIV

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.45%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.04%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.08%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.48%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.67%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.67%

-1.00%

Сравнение комиссий BKDV и SEIV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и SEIV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to BKDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 45.51% vs 31.29% for BKDV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 45.51% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and SEI. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор