PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с BKMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BKDV is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past year, BKDV returned 27.66% vs 21.12% for BKMC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.80%.

BKDV

1 день
0.09%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.78%
6 месяцев
13.53%
1 год
27.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.21%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и BKMC

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.78%18.58%-0.91%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.80%8.74%0.76%

Correlation

The correlation between BKDV and BKMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between BKDV and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и BKMC

Секторы
BKDV
BKMC

Финансовые услуги

21.7%
12.7%

Технологии

15.8%
16.6%

Здравоохранение

14.5%
11.7%

Промышленность

12.5%
22.7%

Энергетика

7.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.2%
8.2%

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
BKMC
12.7%

Технологии

BKDV
15.8%
BKMC
16.6%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
BKMC
11.7%

Промышленность

BKDV
12.5%
BKMC
22.7%

Энергетика

BKDV
7.8%
BKMC
3.3%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
BKMC
10.2%

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
BKMC
3.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
BKMC
3.7%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
BKMC
4.9%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
BKMC
2.4%

Недвижимость

BKDV
1.2%
BKMC
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSE
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

BKDV vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.38

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.04

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.16

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

8.28

+6.89

BKDV vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKMC

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-25.02%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.82%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.88%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.49%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.56%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 4.25%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.42%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.45%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.84%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.14%

-3.45%

Сравнение комиссий BKDV и BKMC

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKMC

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and BKMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (4.61%) compared to BKDV (4.25%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs BKMC's -25.02%.

On 1-year performance, BKDV leads with 27.66% vs 21.12% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 27.66% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.54% for BKDV.

BKDV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.04% for BKMC.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор