PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

BKDV и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и BKMC

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKUIBKDV с BKIE
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY

Сравнение комиссий BKDV и BKMC

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKDV vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.27

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.37

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.14

Корреляция

Корреляция между BKDV и BKMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKMC

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BKMC в 1.51%

TTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKMC

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-25.02%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.15%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.34%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.68%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.34%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 4.53%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.02%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.74%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.92%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.73%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.28%

-3.25%