PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с AMAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с AMAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while AMAL (Amalgamated Financial Corp.) is a stock. Over the past year, BKDV returned 29.06% vs 37.59% for AMAL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и AMAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 28.27%.

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAL

1 день
-3.53%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.27%
6 месяцев
32.66%
1 год
37.59%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и AMAL

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		28.27%-2.50%1.89%

Correlation

The correlation between BKDV and AMAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.56

The correlation between BKDV and AMAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Amalgamated Financial Corp.

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAGBKDV с BKSE
Часто сравнивают с AMAL:
AMAL с BCSFAMAL с QQQMAMAL с SPUSAMAL с QQQAMAL с UMMAAMAL с VGTAMAL с IGDA.L

Доходность на риск

BKDV vs. AMAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMAL
Ранг доходности на риск AMAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c AMAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVAMALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.23

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.80

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.55

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

3.63

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. AMAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AMAL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и AMAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVAMALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.23

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Просадки

Сравнение просадок BKDV и AMAL

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и AMAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVAMALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-62.93%

+47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-24.41%

+17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.17%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-19.98%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

10.38%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и AMAL

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.46%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVAMALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.89%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

20.93%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

30.68%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

33.82%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

40.01%

-24.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и AMAL

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AMAL в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AMAL
Amalgamated Financial Corp.		1.52%1.75%1.37%1.48%1.56%1.91%2.33%1.34%0.31%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and AMAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAL has higher volatility (7.89%) compared to BKDV (3.46%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs AMAL's -62.93%.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и AMAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор