Сравнение BKDV с AMAL
BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while AMAL (Amalgamated Financial Corp.) is a stock. Over the past year, BKDV returned 31.59% vs 85.81% for AMAL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BKDV и AMAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKDV показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у AMAL с доходностью 58.95%.
BKDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.45%
AMAL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 25.11%
- С начала года
- 58.95%
- 1 год
- 85.81%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.44M | $7.91M | $6.96M | |
| $13.88M | $13.05M | $12.31M |
Сравнение доходности по годам BKDV и AMAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 19.57% | 18.58% | -0.91% |
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 58.95% | -2.50% | 2.29% |
Correlation
The correlation between BKDV and AMAL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between BKDV and AMAL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKDV vs. AMAL — Ранг доходности на риск
BKDV
AMAL
Сравнение BKDV c AMAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Amalgamated Financial Corp. (AMAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKDV | AMAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 5.42 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 15.66 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKDV и AMAL
Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки AMAL в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и AMAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKDV | AMAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -62.93% | +47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -15.91% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -19.57% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 5.50% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKDV и AMAL
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 3.15%, в то время как у Amalgamated Financial Corp. (AMAL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKDV | AMAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 6.82% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 18.77% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 29.67% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 33.85% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 39.75% | -24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKDV и AMAL
Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AMAL в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAL Amalgamated Financial Corp. | 1.29% | 1.75% | 1.37% | 1.48% | 1.56% | 1.91% | 2.33% | 1.34% | 0.31% |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.52% | 0.62% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKDV and AMAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAL has higher volatility (6.82%) compared to BKDV (3.15%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs AMAL's -62.93%.
AMAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKDV и AMAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор