PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

BKDV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и MDLV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий BKDV и MDLV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.39

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между BKDV и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и MDLV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и MDLV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-10.71%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.55%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.85%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-2.34%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и MDLV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.47%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.50%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.89%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

10.55%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

10.55%

+5.48%