PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 31.29% vs 21.29% for MDLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

BKDV

1 день
1.09%
1 месяц
4.29%
С начала года
14.89%
6 месяцев
16.43%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и MDLV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		14.89%18.58%-0.91%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%-2.79%

Correlation

The correlation between BKDV and MDLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.73

The correlation between BKDV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и MDLV

Секторы
BKDV
MDLV

Финансовые услуги

23.6%
14.9%

Промышленность

15.4%
15.0%

Здравоохранение

14.4%
7.9%

Технологии

13.5%
9.3%

Энергетика

8.3%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.2%

Коммунальные услуги

1.4%
15.2%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
MDLV
14.9%

Промышленность

BKDV
15.4%
MDLV
15.0%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
MDLV
7.9%

Технологии

BKDV
13.5%
MDLV
9.3%

Энергетика

BKDV
8.3%
MDLV
14.4%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
MDLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
MDLV
8.2%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
MDLV
15.2%

Недвижимость

BKDV
1.2%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

BKDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.56

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

5.01

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

15.75

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BKDV и MDLV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-10.71%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-4.27%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.29%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.36%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и MDLV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.83%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.58%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

8.77%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

10.51%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

10.51%

+5.16%

Сравнение комиссий BKDV и MDLV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и MDLV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and MDLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.45%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, BKDV leads with 31.29% vs 21.29% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 31.29% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.58% for MDLV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор