PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. BKDV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, BKDV returned 26.20% vs 25.62% for FDL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

BKDV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
10.56%
С начала года
15.40%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и FDL

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		15.40%18.58%-0.91%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%-1.93%

Correlation

The correlation between BKDV and FDL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.60

The correlation between BKDV and FDL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKDV и FDL

Секторы
BKDV
FDL

Финансовые услуги

21.7%
15.2%

Технологии

15.8%
1.4%

Здравоохранение

14.5%
17.6%

Промышленность

12.5%
3.9%

Энергетика

7.8%
25.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
14.4%

Сырьевые материалы

4.1%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%
6.5%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
FDL
15.2%

Технологии

BKDV
15.8%
FDL
1.4%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
FDL
17.6%

Промышленность

BKDV
12.5%
FDL
3.9%

Энергетика

BKDV
7.8%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
FDL
4.7%

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
FDL
14.4%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
FDL
6.5%

Недвижимость

BKDV
1.2%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKSE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

BKDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.33

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

6.02

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

13.73

+0.70

BKDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и FDL

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-65.93%

+50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-4.27%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.61%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и FDL

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 2.36%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.91%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.74%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.79%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.13%

-1.65%

Сравнение комиссий BKDV и FDL

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и FDL

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.53%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and FDL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to BKDV (2.36%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, BKDV leads with 26.20% vs 25.62% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 26.20% return vs 25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.53% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор