PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с FBCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 26.20% vs 29.26% for FBCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKDV показывает доходность 15.40%, а FBCV немного выше – 15.81%.

BKDV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
10.56%
С начала года
15.40%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
1.09%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.46%
С начала года
15.81%
1 год
29.26%
3 года*
15.96%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и FBCV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		15.40%18.58%-0.91%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		15.81%16.36%-1.37%

Correlation

The correlation between BKDV and FBCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between BKDV and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и FBCV

Секторы
BKDV
FBCV

Финансовые услуги

21.7%
20.3%

Технологии

15.8%
11.8%

Здравоохранение

14.5%
12.0%

Промышленность

12.5%
11.9%

Энергетика

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
9.4%

Сырьевые материалы

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
FBCV
20.3%

Технологии

BKDV
15.8%
FBCV
11.8%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
FBCV
12.0%

Промышленность

BKDV
12.5%
FBCV
11.9%

Энергетика

BKDV
7.8%
FBCV
8.3%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
FBCV
10.4%

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
FBCV
9.4%

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
FBCV
9.4%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
FBCV
3.5%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
FBCV
2.3%

Недвижимость

BKDV
1.2%
FBCV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKSE
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с DIA

Доходность на риск

BKDV vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.77

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.04

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.17

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

17.08

-2.65

BKDV vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и FBCV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-15.55%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.04%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.39%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и FBCV

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.89%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.83%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.61%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.79%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.66%

+0.82%

Сравнение комиссий BKDV и FBCV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и FBCV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FBCV в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.53%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.48%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and FBCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCV has higher volatility (2.89%) compared to BKDV (2.36%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, FBCV leads with 29.26% vs 26.20% for BKDV. On fees, FBCV is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCV has performed better with a 29.26% return vs 26.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCV is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.53% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.57% for FBCV.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор