PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с FBCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKDV returned 29.06% vs 24.49% for FBCV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BKDV charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 9.91%.

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и FBCV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%-1.25%

Correlation

The correlation between BKDV and FBCV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between BKDV and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и FBCV

Секторы
BKDV
FBCV

Финансовые услуги

23.6%
21.6%

Промышленность

15.4%
12.2%

Здравоохранение

14.4%
11.9%

Технологии

13.5%
10.1%

Энергетика

8.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Финансовые услуги

BKDV
23.6%
FBCV
21.6%

Промышленность

BKDV
15.4%
FBCV
12.2%

Здравоохранение

BKDV
14.4%
FBCV
11.9%

Технологии

BKDV
13.5%
FBCV
10.1%

Энергетика

BKDV
8.3%
FBCV
10.0%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.2%
FBCV
9.3%

Коммуникационные услуги

BKDV
7.1%
FBCV
8.3%

Сырьевые материалы

BKDV
4.0%
FBCV
3.6%

Потребительский защитный сектор

BKDV
3.8%
FBCV
9.8%

Коммунальные услуги

BKDV
1.4%
FBCV
2.5%

Недвижимость

BKDV
1.2%
FBCV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov

Доходность на риск

BKDV vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.35

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.46

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.49

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

14.27

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.93

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BKDV и FBCV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-15.55%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.04%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.50%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.45%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.72%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и FBCV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.18%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.66%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

10.49%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.81%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

14.73%

+0.94%

Сравнение комиссий BKDV и FBCV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и FBCV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FBCV в 2.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and FBCV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.46%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs FBCV's -15.55%.

On 1-year performance, BKDV leads with 29.06% vs 24.49% for FBCV. On fees, FBCV is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 29.06% return vs 24.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCV is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for BKDV and 0.57% for FBCV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор